ポートフォリオ運用(全30問中1問目)

No.1

A資産の期待収益率が2.0%、B資産の期待収益率が5.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、()である。
  1. 3.5%
  2. 3.8%
  3. 7.0%
2024年5月試験 問43

正解 2

問題難易度
肢18.2%
肢286.6%
肢35.2%

解説

ポートフォリオの期待収益率とは、複数の銘柄を組み合わせて構築したポートフォリオから得られる平均的な収益率のことで、組み入れた各資産の期待収益率をポートフォリオの構成比率で加重平均した値となります。

具体的に言うと、A資産・B資産の2つから成るポートフォリオでは、

 (A資産の収益率×A資産の構成比率)+(B資産の収益率×B資産の構成比率)

という式で求められます。上記の式に設問の各値を代入すると、

 (2%×40%)+(5%×60%)
=0.8+3=3.8

したがって[2]が正解です。

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