ポートフォリオ運用（全29問中2問目）

No.2

A資産の期待収益率が3.0％、B資産の期待収益率が5.0％の場合に、A資産を40％、B資産を60％の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、（）となる。
  1. 1.8％
  2. 4.0％
  3. 4.2％
2023年5月試験　問44
123
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正解　3

問題難易度
肢16.9%
肢213.0%
肢380.1%

分野

科目：C.金融資産運用
細目：9.ポートフォリオ運用

解説

ポートフォリオの期待収益率とは、複数の銘柄を組み合わせて構築したポートフォリオから得られる平均的な収益率のことで、組み入れた各資産の期待収益率をポートフォリオの構成比率で加重平均した値となります。

具体的に言うと、A資産・B資産の2つから成るポートフォリオでは、

　(A資産の収益率×A資産の構成比率)＋(B資産の収益率×B資産の構成比率)

という式で求められます。上記の式に設問の各値を代入すると、

　(3％×40％)＋(5％×60％)
＝1.2＋3＝4.2％

したがって[3]が正解です。
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