質問

K-Tさん
(No.1)
相関関係の、2つの変数、ということですが、
具体的に言うと、株式と債券はは相関関係が-1という考え方で合ってますか?
日経平均連動型商品とTOPIX連動型だと+1になりますか?
2018.12.05 11:13
ミルキー@管理人
(No.2)
相関係数は、平均や標準偏差から数学的に導かれる数値です。同一資産でない限り相関係数が+1になることはないと思います。

例えば、インデックス型の投資信託商品として日経平均連動型が幾つかあると思いますが、各商品が全く同じポートフォリオを組んでいるとは考えられないため、値動きには若干の違いがでます。したがって、これらの相関係数を計算しても決して+1になることはありません(+1に近くはなるでしょうが...)。
同様に債券と株式についても、一般的には逆の値動きをすると言われていますが、こちらも相関係数が-1になることはないと思います。

+1、-1というのは、全く同じ値動き、全く逆の値動きというあくまで極論的なものです。
2018.12.06 12:36

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