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FP3級過去問題 2024年1月学科試験 問45

解説

相関係数は、2つの変数の間にある関連性の強弱を表す値で、－1から1の間の値をとります。投資においては、2資産間の相関係数が1に近いほど同じ値動き、－1に近いほど逆の値動きをする傾向があることを示します。0（ゼロ）に近い場合は2資産間の値動きに関連性はないと判断されます。

相関係数が＋1のときは、2つの資産が同一の値動きをするのでリスク軽減効果は"なし"、相関係数が－1のときは、2つの資産が正反対の値動きをするのでリスク軽減効果は"最大"となります。

したがって（）には－1が入ります。

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