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FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問44

解説

相関係数は、2つの変数の間にある関連性の強弱を表す値で、－1から＋1の間の値をとります。投資においては2つの銘柄の値動きの関連性を表すのに用いられ、相関係数が＋1に近いほど同じ値動き、－1に近いほど逆の値動きをする傾向があることを示します。0（ゼロ）に近い場合は2資産間の値動きに関連性はないと判断されます。

リスクの軽減効果は、相関係数が1のときに"なし"、相関係数が－1の資産同士を組み合わせたときに"最大"となります。

したがって解答群のうち、相関係数と値動きが適切に組み合わされているのは[3]だけなので、これが正解です。

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