• HOME
• 金融資産運用
• ポートフォリオ運用
• No.14

ポートフォリオ運用（全30問中14問目）

解説

相関係数は、2つの変数の間にある関連性の強弱を表す値で、－1から＋1の間の値をとります。投資においては2つの銘柄の値動きの関連性を表すのに用いられ、相関係数が＋1に近いほど同じ値動き、－1に近いほど逆の値動きをする傾向があることを示します。0（ゼロ）に近い場合は2資産間の値動きに関連性はないと判断されます。

リスクの軽減効果は、相関係数が1のときに"なし"、相関係数が－1の資産同士を組み合わせたときに"最大"となります。

分散投資によるリスク低減効果が得られないのは、同じ値動きをする相関係数が1の資産同士を組み合わせた場合なので、正しい組合せは[3]です。

• 前の問題(No.13)
• 次の問題(No.15)

この問題と同一または同等の問題

• №12013年1月試験　問45ポートフォリオ運用⇨
• №22015年9月試験　問44ポートフォリオ運用⇨
• №32018年1月試験　問44ポートフォリオ運用⇨