回答が間違っています
にゃほたんさん
(No.1)
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が（①）である場合、両資産が（②）値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
1. ① －1 ② 逆の
2. ① 0 ② 逆の
3. ① ＋1 ② 同じ
正しいのは1かと思いますが、3になっています。
2021.05.20 05:18
mさん
(No.2)
「2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が＋1である場合、両資産が同じ値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。」
が正しいです。
"理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。"というところで間違っているように見えるのかな？と思いますが、｢リスク低減効果が得られない＝リスク軽減効果なし｣ということです。
同問題の解説に載せて頂いている表を見て頂ければわかると思います。
2021.05.20 10:04
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