FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問45
問45
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、両資産が()値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。- 逆の
- 関係のない
- 同じ
広告
正解 1
問題難易度
肢193.7%
肢21.5%
肢34.8%
肢21.5%
肢34.8%
分野
科目:C.金融資産運用細目:9.ポートフォリオ運用
解説
相関係数は、2つの変数の間にある関連性の強弱を表す値で、-1から1の間の値をとります。投資においては、相関係数が1に近いほど同じ値動き、-1に近いほど逆の値動きをする傾向があることを示します。なお0(ゼロ)に近い場合は2資産間の値動きに関連性はないと判断されます。リスクの軽減効果は、相関係数が1のときに"なし"、相関係数が-1の資産同士を組み合せたときに"最大"になります。