FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問14

問14

ポートフォリオを組成するにあたり、相関係数が-1に近い資産を組み合わせて運用すれば、リスクの低減効果は大きくなるが、この場合、期待収益率も同程度かそれ以上に低くなる。

正解 

問題難易度
48.8%
×51.2%

解説

相関係数は、-1~1の数値で2資産間の値動きの関連度合いを示します。
3/900.png/image-size:380×146
相関係数が-1に近い資産同士を組み合わせて運用すれば、リスク低減効果が大きくなります。しかし、相関係数が-1に近いからと言って期待収益率が低くなるとは限りません。

したがって記述は[誤り]です。