FP3級過去問題 2010年5月学科試験 問14

問14

ポートフォリオを組成するにあたり、相関係数が－1に近い資産を組み合わせて運用すれば、リスクの低減効果は大きくなるが、この場合、期待収益率も同程度かそれ以上に低くなる。
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正解　

問題難易度
○48.8%
×51.2%

分野

科目：C.金融資産運用
細目：9.ポートフォリオ運用

解説

相関係数は、－1～1の数値で2資産間の値動きの関連度合いを示します。
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相関係数が－1に近い資産同士を組み合わせて運用すれば、リスク低減効果が大きくなります。しかし、相関係数が－1に近いからと言って期待収益率が低くなるとは限りません。

したがって記述は[誤り]です。
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