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• No.3

ポートフォリオ運用（全29問中3問目）

解説

相関係数は、2つの変数の間にある関連性の強弱を表す値で、－1から＋1の間の値をとります。投資においては2つの銘柄の値動きの関連性を表すのに用いられ、相関係数が＋1に近いほど同じ値動き、－1に近いほど逆の値動きをする傾向があることを示します。なお、0（ゼロ）に近い場合は2資産間の値動きに関連性はないと判断されます。

相関係数が＋1のときは、2つの資産が同一の値動きをするのでリスク軽減効果は"なし"、相関係数が－1のときは、2つの資産が正反対の値動きをするのでリスク軽減効果は"最大"となります。

分散投資によるリスクの低減効果は得られないのは、2つの資産が同一の値動きをする相関係数＋1のときです。したがって[1]が正解です。

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この問題と同一または同等の問題

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• №22019年9月試験　問44ポートフォリオ運用⇨